Détail de l'emploi

Une carrière en tant que scientifique senior de la donnée, Validation des modèles dans l’équipe des Modèles Gestion de risque, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste qui assure la robustesse, la fiabilité et la conformité réglementaire des modèles de risque de crédit. Cet emploi te permet d’avoir un impact concret sur la solidité financière de l’organisation grâce à ton expertise en modélisation statistique, en validation indépendante et en cadres réglementaires.

Ton rôle est clé : tu contribues à renforcer la crédibilité réglementaire de la Banque et à soutenir une gouvernance rigoureuse des modèles utilisés pour le capital réglementaire, l’ICAAP, IFRS 9 et les exercices de stress testing.

Ton emploi

• Évaluer la solidité conceptuelle des modèles de risque de crédit, incluant la formulation mathématique, la rigueur statistique, les hypothèses, les limites et l’alignement avec les exigences réglementaires et les normes internes
• Analyser la qualité, la pertinence et l’intégrité des données utilisées dans les modèles, incluant les hypothèses clés, les exclusions, le traitement des valeurs aberrantes et la qualité de la documentation
• Tester la performance et la précision des modèles à l’aide d’analyses de robustesse et de stabilité, de tests de sensibilité, de benchmark et d’analyses d’impact
• Identifier les incertitudes et limites des modèles, évaluer le niveau global de risque de modèle et t’assurer que les enjeux sont compris, documentés et adéquatement escaladés dans le cadre de gouvernance
• Rédiger des rapports de validation clairs, rigoureux et bien structurés, mettant en évidence les constats, conclusions et impacts sur l’utilisation des modèles et la gestion du risque
• Soutenir l'équipe lors des examens réglementaires, des audits internes et externes, en fournissant une expertise technique solide et une documentation de haute qualité.
• Maintenir des relations collaboratives et agir à titre de spécialiste auprès des principales parties prenantes (équipes de modélisation, propriétaires de modèles, gestion du risque de modèle et haute direction), en offrant un jugement indépendant, des conseils de spécialistes et des recommandations éclairées.
• Recommander et mettre en œuvre des améliorations au cadre et aux pratiques de validation afin de répondre aux besoins internes et de s’aligner sur les exigences réglementaires et les pratiques de l’industrie.

Ton équipe

Au sein du secteur Gestion du risque, tu fais partie d’une équipe spécialisée en validation des modèles de risque de crédit et tu relèves de la directrice principale en validation des modèles. L’équipe se distingue par son expertise technique approfondie, son indépendance de jugement et sa capacité à influencer les décisions dans des contextes réglementaires exigeants. Nous travaillons de façon rigoureuse, collaborative et proactive afin d’assurer une gouvernance saine et conforme des modèles à travers la Banque.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie, notamment grâce à un environnement de travail hybride et à un horaire modulable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Être titulaire d’une maîtrise ou un baccalauréat en statistique, actuariat, finance, économie, mathématiques ou dans un domaine quantitatif connexe
• Posséder environ cinq ans ou plus d’expérience pertinente en institution financière,  et en modélisation du risque de crédit et/ou en validation de modèles
• Démontrer une expertise avancée en méthodes statistiques et en modélisation du risque de crédit, incluant les paramètres clés tels que la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l’exposition en cas de défaut (e.g., PD, LGD, EAD).)
• Avoir une solide connaissance des cadres ICAAP, IFRS 9 et de leurs implications en matière de gouvernance et de modélisation
• Maîtriser le cadre réglementaire de Bâle II et III et son application aux modèles de risque de crédit et aux exigences en capital.
• Posséder une excellente maîtrise d’outils analytiques et de programmation tels que SAS Viya, SAS Enterprise Guide, SQL Python, MATLAB, R ou équivalents.