Détail de l'emploi

Une carrière en tant que directeur ou directrice principale analytique au sein de l’équipe risque de crédit à la Banque Nationale, c’est agir à titre de leader dans le développement et la gouvernance des modèles de risque de crédit. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur l’organisation en tirant parti de ton expertise en analyse du risque de crédit, en cadres réglementaires et en modélisation avancée pour soutenir une prise de décision saine et des pratiques robustes de gestion du risque.

Ton rôle

• Mobiliser, développer et diriger l’équipe d’experts en surveillance du rendement du développement de modèles, en tests rétroactifs et en analyse comparative.
• Diriger l'élaboration et l'évolution des modèles de risque de crédit IFRS 9, y compris la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, l'exposition en cas de défaut et les modèles de mise en attente pour les portefeuilles de détail et de gros.
• Superviser les activités de surveillance du rendement des modèles, y compris les tests rétroactifs, les analyses comparatives et la préparation à la validation.
• Définir et exécuter la feuille de route pour le réétalonnage, l’amélioration et l’amélioration continue du modèle conformément aux attentes réglementaires.
• Présenter les méthodologies, les hypothèses, les limites et les répercussions du risque à la haute direction et aux comités de surveillance des modèles.
• Collaborer avec les partenaires internes pour soutenir les processus d’examen, d’approbation et de gouvernance des modèles.
• Assurer la conformité aux politiques internes de gestion du risque lié aux modèles, aux normes IFRS 9 et aux exigences réglementaires, y compris la résolution des constatations de validation, de vérification et de réglementation.

Ton équipe
Le secteur de l’analytique risque de crédit comprend des spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour renforcer le cadre de gestion du risque de crédit et les capacités analytiques de la Banque.

Tu fais partie d’une grande équipe de professionnels et tu relèves de la directrice principale. L’équipe se démarque par son expertise dans le développement de modèles, la mise en œuvre et la production de rapports sur les risques dans l’ensemble de la norme IFRS 9, les simulations de crise et les domaines du capital.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage par l’action, te permettent de maîtriser ton rôle et de développer de nouveaux domaines d’expertise. Des outils tels que l’Académie des données, la formation linguistique, le centre d’apprentissage Harvard et le soutien en encadrement et en mentorat sont à ta disposition en tout temps.

Prérequis

• Détenir un diplôme en statistiques, mathématiques, informatique ou tout domaine connexe.
• Posséder de 7 à 10 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit ou en validation de modèles au sein d’une grande institution financière.
• Faire preuve d’une solide expertise en méthodologies de modélisation du risque de crédit, en exigences en matière de données, en mesures de rendement, en limites des modèles et en contrôles compensatoires.
• Solide connaissance des exigences de la norme IFRS 9 et des lignes directrices réglementaires en matière de risque de crédit, de provisions de prêts et de simulations de crise.
• Connaître les cadres de gestion des risques liés aux modèles et les processus de gouvernance.