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Scientifique de données stress testing commercial

Job ID RIS0012X Date posted 06/18/2020

Lieu de travail : Montréal, Québec

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


Description :

Vous avez de l’expérience en modélisation du risque de crédit et en stress testing Commercial?

Vous avez un intérêt pour l’analyse de scénarios macroéconomiques et leur impact sur la provision IFRS9 et le Capital?

Vous avez d’excellentes aptitudes en communication et vous vous démarquez par votre esprit analytique et votre grande capacité de vulgarisation de concepts complexes ou abstraits auprès d’un auditoire exécutif?

Joignez-vous à l’équipe IFRS9 et stress testing commercial et contribuez à titre d’expert aux divers exercices de stress testing visant à accroitre la saine gestion des risques et la résilience de la Banque. Ceci dans un environnement de travail dynamique et convivial.

Plus de détails ?

Voici les principales activités de la fonction:

  • Développer et faire évoluer la méthodologie du stress testing actuelle en fonction des meilleures pratiques de l’industrie et en intégrant des nouvelles sources de données

  • Défendre les approches méthodologiques développées dans les comités internes et assurer que celles-ci rencontrent les exigences réglementaires

  • Agir à titre d'expert/lead sur les modèles et processus reliés au stress testing commercial auprès des collègues, partenaires, comités internes ou externes et auprès du régulateur

  • Définir l’approche et diriger les exercices annuels de stress testing (EWST, MST, simulations IFRS9, autre) en collaborant avec l’ensemble des parties prenantes Risque, Capital, Finance & Économie

  • Accompagner le gestionnaire dans la mise en place de la vision stratégique du mandat de stress testing commercial


Qualifications :

  • Baccalauréat ingénierie financière, économie, statistique, mathématique, économétrie ou connexe au secteur d'activité et 5 années d'expérience pertinente ou Maîtrise et 3 années d'expérience pertinente
  • Expérience et expertise reconnue en modélisation et particulièrement en stress testing
  • Connaissance des modèles de stress testing et de la norme IFRS9
  • Connaissance en programmation SAS et des environnements de données Risque de crédit BNC
  • Certifications CFA, FRM ou PRM, un atout
  • Très haut niveau d'autonomie, esprit d'initiative et de rigueur, leadership
  • Très grande capacité d'apprentissage et d'adaptation
  • Très bonnes aptitudes de communication et de vulgarisation
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais


Vous désirez relever ce DÉFI ? Soumettez votre candidature dès maintenant ! 


Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. La Banque figure d’ailleurs au palmarès « Les meilleurs employeurs » pour la diversité au Canada depuis plusieurs années.


#LI-VT1




Offre d'emploi publiée le : 2020-06-18

Date de retrait : 2020-07-10

Domaine d'emploi : Gestion des risques

Numéro du poste : RIS0012X

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