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Scientifique de données Modèles de risque de crédit et Analytique wholesale

Job ID RIS00100 Date posted 06/05/2019

Lieu de travail : Montréal, Québec

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


Description :

  • Vous avez de l’expérience en modélisation et quantification du risque de crédit?
  • Vous voulez travailler avec de grandes bases de données, résoudre des problèmes analytiques et vous maîtrisez le logiciel SAS ou la programmation SQL?
  • Vous avez des aptitudes en communication orale et écrite, vous maîtrisez le logiciel SAS, vous vous démarquez par votre esprit analytique et votre capacité de vulgarisation de concepts complexes ou abstraits?

Être scientifique de données, Modèles de risque de crédit et analytique wholesale c’est agir à titre d’expert en modélisation des risques de crédit afin de mettre en place des modèles servant à évaluer le risque de crédit des clients de la banque. C’est appliquer des méthodes d’analyse statistique et financière rigoureuses sur de grandes bases de données pour trouver les facteurs de risque qui permettront de quantifier le risque associé à chaque emprunteur. C’est aussi effectuer le suivi de performance de l’ensemble des modèles en place. 

Ce sera par votre autonomie, votre rigueur et votre esprit d’initiative que vous vous démarquerez.

Plus de détails ?

Ce poste relève du Directeur principal, Modèles de risque de crédit et Analytique wholesale.

Voici les principales activités de la fonction:

  • Développer des modèles réglementaires PD, LGD et EAD.
  • Effectuer des analyses quantitatives de portefeuille.
  • Défendre les modèles développés auprès du secteur de la Validation et des autorités réglementaires.
  • Participer activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer la compréhension et l’implantation des modèles développés.
  • Suivre la performance des modèles développés à l’aide de mesures statistiques reconnues (backtesting).

Qualifications :

  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité (statistiques, finances, économie, ingénierie financière, etc.) et cinq années d'expérience pertinente ou Maîtrise connexe au secteur d'activité et trois années d'expérience pertinente.
  • Expérience en développement de modèles de risque de crédit (PD, LGD et EAD) un atout.
  • Expérience en modélisation statistique et probabiliste.
  • Bonne connaissance en programmation (SAS, SQL, R ou Python).
  • Connaissance de l'Accord de Bâle et de la norme IFRS9, un atout.
  • Esprit d'initiative et de rigueur.
  • Curiosité intellectuelle.
  • Capacité d'apprentissage et d'adaptation.
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais.

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.


#LI-BNC

Offre d'emploi publiée le : 2019-06-05

Date de retrait : 2019-09-20

Domaine d'emploi : Gestion des risques

Numéro du poste : RIS00100

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