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Conseiller en validation des modèles

Job ID RIS0012W Date posted 06/17/2020

Lieu de travail : Montréal, Québec

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


Description :

La mission de ce secteur d'activité est la validation des systèmes de notation de risque de crédit (Risk Rating System) ainsi que les modèles de ICAAP, les modèles IFRS9, et les modèles d’évaluation des risques de RPCFAT et risques de Fraude utilisés par la Banque en conformité avec les exigences réglementaires et les politiques internes.


Nature de la contribution

Relevant du Directeur Principal, vous effectuerez la validation des systèmes de notation de risque de crédit, des modèles de ICAAP et IFRS9. La validation couvre l'ensemble des processus, méthodes, contrôles ainsi que les systèmes informatiques et de collecte des données qui permettent d'évaluer le risque et ne se limite pas à la validation des modèles mathématiques et statistiques.

Responsabilités principales

Vous agirez à titre de conseiller auprès de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du cycle de vie des modèles et de la direction dans les décisions requérant une expertise dans le domaine de la quantification et de la gestion du risque.

Plus spécifiquement, vous devrez :

  • Maîtriser les modèles de quantification et de notation de risque de crédit ainsi que les modèles de ICAAP et IFRS9.

  • Maîtriser les risques liés au modèle à travers tout son cycle de vie : de sa conception à sa décommission.

  • Effectuer des analyses afin d’évaluer la solidité conceptuelle des modèles proposés et effectuer l’’effective challenge’’ en tant que 2éme ligne de défense des modèles quantitatifs développés à l’interne et à l’externe, couvrant: la vérification des données, la conception du modèle, les hypothèses du modèle, les faiblesses et les limitations, la performance du modèle et documentation, l’évaluation du risque inhérent aux modèles et à leurs implantation.

  • Assurer la conformité des modèles proposés aux exigences des organismes réglementaires et des standards de la Banque.

  • Assurer une documentation complète des rapports de validation des modèles pour assurer la conformité aux réglementations relatives aux risques des modèles.

  • Assurer le suivi des recommandations et leur implantation.

  • Se tenir au courant des tendances de l'industrie en matière de validation des modèles

  • Suivre l’évolution du contexte réglementaire

  • Proposer des nouvelles techniques de validation quantitative.

  • Orienter l'évolution des pratiques, processus et politiques de validation de la Banque.

  • Participer à la mise à jour annuelle de la Politique de Validation.


Qualifications :

  • Baccalauréat complété en statistiques, actuariat, finance, mathématiques ou connexe au secteur d'activité, et 6 années d'expérience ou Maîtrise complétée, en statistiques, actuariat, finance, mathématiques ou connexe au secteur d'activité, et 4 années d'expérience pertinente
  • Expérience de minimum 2 ans en validation ou en développement de modèles
  • Bonne connaissance des modèles permettant d'estimer les paramètres de risque de crédit
  • Bonne connaissance des techniques de validation des modèles de risque de crédit
  • Bonne connaissance des concepts et modèles de ICAAP
  • Bonne connaissance de la norme IFRS 9
  • Bonne compréhension et interprétation de l'Accord de Bâle II
  • Connaissance et/ou intérêt en Intelligence artificielle / Machine Learning (un atout)
  • Connaissance de KMV Risk Frontier, souhaitable
  • Bonne connaissance des logiciels SAS et SAS EG
  • Connaissance des logiciels Eviews, VBA et Matlab, souhaitable
  • Maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais


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Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. La Banque figure d’ailleurs au palmarès « Les meilleurs employeurs » pour la diversité au Canada depuis plusieurs années.


#LI-VT1



Offre d'emploi publiée le : 2020-06-17

Date de retrait : 2020-07-03

Domaine d'emploi : Gestion des risques

Numéro du poste : RIS0012W

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